Historical Market Events

Chronologie des crises majeures et de la reprise des marchés

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Leçons : les marchés ont toujours récupéré — drawdown moyen -28%, récupération moyenne 34 mois, médiane 5 mois (50% des crises se résorbent en moins de ce temps).

Total crises

18

depuis 1929

Drawdown moyen

-28%

médian -20%

Récup. moyenne

34m

médiane 5m

Pire crash

-89%

1929

Récup. la plus rapide

1m

Flash Crash

Récup. la plus longue

300m

1929

Mois préféré

Août

4 crises

Cycle moyen

5.6a

entre 2 crises

Patterns identifiés

Récupération en < 12 mois

61%

11 crises sur 18 récupèrent en moins d'un an

Crises en octobre

22%

4 crises démarrent en octobre — le mois le plus risqué

Plus longues : technologique

56m

Récupération moyenne pour ce déclencheur

Plus rapides : commercial

3m

Récupération moyenne pour ce déclencheur

XXe siècle vs XXIe

38% / 23%

Drawdown moyen — les crises modernes sont plus contenues

Calendar heatmap des crises

Mois × décennie — octobre concentre le plus de débuts de crises (Black Monday, GFC, Dotcom, EU debt, Fed pivot)

JanFévMarAvrMaiJuinJuilAoûtSepOctNovDécΣ
1920s
1
1
1970s
1
1
1980s
1
1
2
1990s
1
1
2
2000s
1
1
1
3
2010s
1
2
1
4
2020s
1
1
1
1
1
5
Σ31211141418

Sankey : Déclencheur → Réponse politique

Comment les autorités ont répondu selon le type de crise — l'arsenal Fed cut + QE domine

Financier7Géopolitique4Monétaire4Technologique1Sanitaire1Commercial1Aucune2Autre4Coordination1Fed cut + QE6Fiscal / Bailout1Fed hike2Pivot dovish2

Largeur du flux ∝ nombre de crises. Les chocs financiers vont surtout vers Fed cut + QE. Les chocs monétaires sont rarement contrés (ils sont la cause).

Distribution de la récupération par déclencheur

Box plot : min / Q1 / médiane / Q3 / max — les chocs financiers ont la queue la plus longue

0m60m120m180m240m300mMois pour récupérerMonétairen=4 · méd=5mGéopolitiquen=4 · méd=9mFinanciern=7 · méd=5mSanitairen=1 · méd=5mTechnologiquen=1 · méd=56mCommercialn=1 · méd=3m

Parallel coordinates — compare les crises sur 4 dimensions

Chaque ligne = une crise · couleur par déclencheur · les patterns émergent visuellement

Année19252030Drawdown0%90%Récup. (mois)060Déclencheur192919731980198719901998200020012008201020112015201820202022202320242025MonétaireGéopolitiqueFinancierSanitaireTechnologiqueCommercial

Identifies des patterns : les chocs financiers (rouge/orange) ont les drawdowns les plus sévères et les récupérations les plus longues. Les chocs commerciaux et géopolitiques rebondissent vite.

Ridgeline : densité des drawdowns par décennie

Chaque crête = distribution KDE des drawdowns sur 10 ans. Les années 2000 cumulent dotcom + GFC = double pic. Les 2020s sont marquées par COVID + tariffs Trump.

1920s1 crisemax 89%1970s1 crisemax 48%1980s2 crisesmax 27%μ 25%1990s2 crisesmax 20%μ 20%2000s3 crisesmax 57%μ 40%2010s4 crisesmax 19%μ 15%2020s5 crisesmax 34%μ 19%-0%-20%-40%-60%-80%Drawdown (%)

Punch card : quand surviennent les crises ?

Chaque cercle = une crise · taille ∝ drawdown · couleur par déclencheur. Mois le plus chargé : mois 8 (4 crises · effet "October Surprise" sur 1929/1987/2008).

JFMAMJJASOND3121114141920s1970s1980s1990s2000s2010s2020s

Violin plot : densité KDE des durées de récupération

Forme du violon = distribution KDE. Largeur = densité. Les déclencheurs financiers ont la plus longue queue (récupération > 36m). Les chocs sanitaires sont rapides mais isolés.

6m12m24m36m48m60mMonétairen=4 · μ=12m · med=6mGéopolitiquen=4 · μ=20m · med=14mFinanciern=7 · μ=21m · med=5mSanitairen=1 · μ=5m · med=5mTechnologiquen=1 · μ=56m · med=56mCommercialn=1 · μ=3m · med=3m

Hash = médiane · ticks haut/bas = min/max. Forme du violon = densité KDE bandwidth=4. Récupération clipée à 60 mois.

Comparateur de crises (side-by-side)

Sélectionnez 2 crises pour comparer leurs courbes (normalisées) et métriques côte à côte. Aide à voir les ressemblances entre 1929 et 2008, ou COVID 2020 et 1987.

PicCreuxRécupération →

Krach de 1929 / Grande Dépression

24 oct 1929 — Juin 1932

Drawdown

-89%

Récupération

300 mois

Déclencheur

Financier

Best asset

Or

Pas de filet bancaire (FDIC créé 1933). Glass-Steagall sépare banque commerciale et investissement. Naissance de la SEC (1934).

Choc Volcker

1980 — Aug 1982

Drawdown

-27%

Récupération

36 mois

Déclencheur

Monétaire

Best asset

Cash / T-bills

Une banque centrale crédible peut casser l'inflation au prix d'une récession sévère mais courte.

Comparaison

Drawdown : 89% vs 27% · Récupération : 300m vs 36m · La crise A a été plus violente ; B a rebondi plus vite.

Crises par décennie

Nombre d'événements majeurs

1920s
1
1970s
1
1980s
2
1990s
2
2000s
3
2010s
4
2020s
5

Mois à risque

Octobre est-il vraiment le pire ?

3
J
1
F
2
M
1
A
1
M
J
1
J
4
A
1
S
4
O
N
D

Déclencheurs

D'où viennent les crises ?

Financier
7 (39%)
Monétaire
4 (22%)
Géopolitique
4 (22%)
Sanitaire
1 (6%)
Technologique
1 (6%)
Commercial
1 (6%)

Drawdown vs Récupération

Plus à droite = récupération longue · Plus en haut = chute sévère

0m25m50m75m>100m-0%-25%-50%-75%-100%Mois pour récupérerDrawdown192919731980198719901998200020012008201020112015201820202022202320242025

Crise historique la plus similaire

Saisis ton drawdown actuel et la durée écoulée → on te montre les crises historiques les plus comparables.

#1

Attentats du 11 Septembre

2001 · -14% · récup 2m

Distance

2.5

#2

Choc chinois / Yuan

2015 · -14% · récup 6m

Distance

4.5

#3

LTCM / Crise asiatique

1998 · -19% · récup 3m

Distance

6.0

Simulateur DCA

Si tu avais investi un montant fixe chaque mois pendant cette crise, qu'aurais-tu au retour à l'équilibre ?

Mensualités

25m

Total investi

12 500 €

DCA — gain

+226.7%

vs Lump sum

+28 333 €

Modèle simplifié — DCA = achat régulier (smooth la volatilité), Lump sum = achat unique au sommet. Le DCA performe mieux quand le marché chute durablement.

Stress test ton portefeuille

Saisis ton allocation et choisis une crise → perte estimée si la même crise se reproduisait aujourd'hui.

Perte estimée portefeuille

-43.2%

vs S&P 500 seul : -89% · récup 300 mois

Modèle simplifié — un portefeuille diversifié (Bonds + Or) résiste mieux selon le type de crise. Les chocs monétaires sont les plus difficiles à diversifier.

Performance par asset class

Estimation de la performance de chaque asset class pendant la crise (modèle simplifié)

CriseActionsBondsOrUSDPétrole
1929 Krach de 1929 / Grande
-89%
+27%
+27%
+18%
-62%
1973 Premier choc pétrolier
-48%
+7%
+22%
+10%
+29%
1980 Choc Volcker
-27%
-19%
+12%
+9%
-19%
1987 Black Monday
-23%
+7%
+7%
+5%
-16%
1990 Récession Saddam / Gue
-20%
+3%
+9%
+4%
+12%
1998 LTCM / Crise asiatique
-19%
+6%
+6%
+4%
-13%
2000 Dot-com Crash
-49%
+7%
+5%
-2%
-34%
2001 Attentats du 11 Septem
-14%
+2%
+6%
+3%
+8%
2008 Crise financière mondi
-57%
+17%
+17%
+11%
-40%
2010 Flash Crash
-9%
+3%
+3%
+2%
-6%
2011 Crise dette EU / Downg
-19%
+6%
+6%
+4%
-13%
2015 Choc chinois / Yuan
-14%
-10%
+6%
+5%
-10%
2018 Fed pivot Q4 2018
-19%
-13%
+9%
+7%
-13%
2020 COVID-19 Crash
-34%
+10%
+10%
-2%
-41%
2022 Russie/Ukraine & Infla
-25%
+4%
+11%
+5%
+15%
2023 Crise bancaire régiona
-8%
+2%
+2%
+2%
-6%
2024 Yen carry trade unwind
-8%
-6%
+4%
+3%
-6%
2025 Guerre tarifaire Trump
-19%
+3%
+2%
-1%
-13%
Décennie
Déclencheur
Sévérité

18 crises affichées

2025

Guerre tarifaire Trump

Commercial

Avril — Juin 2025

-19%

Récupération : 3 mois

Modéré

Annonce de tarifs réciproques massifs par Trump (2 avril 2025). Le S&P 500 perd 19% en une semaine, plus forte chute hebdo depuis COVID. Suspension partielle des tarifs après 90 jours déclenche un rebond historique.

Asset le mieux performantOr / Bonds
Asset le plus impactéIndustriels / Tech
Réponse politiquePause tarifaire 90j
-19%
Chute maximale
Récupération complète
2024

Yen carry trade unwind

Monétaire

5 août 2024

-8%

Récupération : 1 mois

Mineur

BoJ remonte les taux, yen s'apprécie brutalement. Liquidation massive du carry trade USD/JPY. Le Nikkei perd 12,4% en une journée (record absolu). Le Nasdaq perd 8%. Récupération en quelques semaines après messages dovish de la BoJ.

Asset le mieux performantOr
Asset le plus impactéNikkei / Tech
Réponse politiqueBoJ dovish ré-engage
-8%
Chute maximale
Récupération complète
2023

Crise bancaire régionale (SVB)

Financier

Mars — Mai 2023

-8%

Récupération : 2 mois

Mineur

Faillite de Silicon Valley Bank (10 mars 2023), 2e plus grosse faillite bancaire US. Signature Bank et First Republic suivent. La Fed crée le BTFP. Crédit Suisse rachetée par UBS. Choc circonscrit, marchés rebondissent vite.

Asset le mieux performantOr / Bitcoin
Asset le plus impactéBanques régionales
Réponse politiqueBTFP + ouverture liquidité
-8%
Chute maximale
Récupération complète
2022

Russie/Ukraine & Inflation

Géopolitique

Jan — Oct 2022

-25%

Récupération : 14 mois

Modéré

Invasion de l'Ukraine, inflation record, hausse agressive des taux par la Fed. Le S&P 500 entre en bear market. Les obligations chutent simultanément.

Asset le mieux performantPétrole / Defence
Asset le plus impactéBonds + Tech
Réponse politiqueFed hike rapide
-25%
Chute maximale
Récupération complète
2020

COVID-19 Crash

Sanitaire

Fév — Mars 2020

-34%

Récupération : 5 mois

Majeur

Pandémie mondiale. Le S&P 500 chute de 34% en 33 jours — la plus rapide de l'histoire. Rebond spectaculaire grâce aux stimuli monétaires et fiscaux.

Asset le mieux performantTech (post-rebond)
Asset le plus impactéActions / Pétrole
Réponse politiqueFed à 0% + QE illimité + fiscal
-34%
Chute maximale
Récupération complète
2018

Fed pivot Q4 2018

Monétaire

Oct — Dec 2018

-19%

Récupération : 4 mois

Modéré

Powell hawkish + tensions commerciales US/Chine. Le S&P 500 perd 19% en 3 mois (-pire trimestre depuis 2008). Pivot dovish de la Fed en janvier 2019 déclenche un rebond rapide.

Asset le mieux performantCash
Asset le plus impactéActions
Réponse politiqueFed pivot dovish
-19%
Chute maximale
Récupération complète
2015

Choc chinois / Yuan

Monétaire

Aug 2015 — Fev 2016

-14%

Récupération : 6 mois

Mineur

Dévaluation surprise du yuan par la PBOC. Inquiétudes sur la croissance chinoise. Le S&P 500 perd 14% en 2 vagues (août 2015 et janvier 2016). Récupération via QE chinois et BCE.

Asset le mieux performantBonds US
Asset le plus impactéÉmergents
Réponse politiquePBOC + BCE QE
-14%
Chute maximale
Récupération complète
2011

Crise dette EU / Downgrade US

Financier

Aug — Oct 2011

-19%

Récupération : 5 mois

Modéré

S&P retire le AAA des États-Unis (5 août 2011). Crise dette grecque/italienne. Risque d'éclatement de la zone euro. Le S&P 500 perd 19% en 2 mois. Discours "whatever it takes" de Draghi (2012) calme la crise.

Asset le mieux performantOr
Asset le plus impactéBanques EU
Réponse politiqueBCE LTRO + Draghi
-19%
Chute maximale
Récupération complète
2010

Flash Crash

Financier

6 mai 2010

-9%

Récupération : 1 mois

Mineur

Le Dow Jones perd ~1000 points en quelques minutes avant de rebondir. Causé par un trader utilisant des algorithmes de spoofing.

Asset le mieux performantBonds (brefs)
Asset le plus impactéActions (intraday)
Réponse politiqueRéformes circuit breakers
-9%
Chute maximale
Récupération complète
2008

Crise financière mondiale

Financier

Oct 2007 — Mars 2009

-57%

Récupération : 49 mois

Catastrophique

Crise des subprimes. Faillite de Lehman Brothers. Le S&P 500 perd 57%. Sauvetage massif du système bancaire par les gouvernements.

Asset le mieux performantBonds / Or
Asset le plus impactéBanques / Actions
Réponse politiqueFed à 0% + QE1
-57%
Chute maximale
Récupération complète
2001

Attentats du 11 Septembre

Géopolitique

11 sept — 21 sept 2001

-14%

Récupération : 2 mois

Mineur

Attentats du World Trade Center. NYSE fermé 4 jours, plus longue fermeture depuis 1933. Le S&P 500 perd 14% à la réouverture. Récupération rapide via baisse de taux Fed et stimuli post-attentat.

Asset le mieux performantOr
Asset le plus impactéCompagnies aériennes
Réponse politiqueFed cut + fiscal
-14%
Chute maximale
Récupération complète
2000

Dot-com Crash

Technologique

Mars 2000 — Oct 2002

-49%

Récupération : 56 mois

Majeur

Éclatement de la bulle internet. Le NASDAQ perd 78% depuis son sommet. Les valorisations extrêmes des sociétés tech s'effondrent.

Asset le mieux performantBonds / Or
Asset le plus impactéTech / Nasdaq
Réponse politiqueFed cut massif
-49%
Chute maximale
Récupération complète
1998

LTCM / Crise asiatique

Financier

Aug — Oct 1998

-19%

Récupération : 3 mois

Modéré

Défaut russe + faillite de Long-Term Capital Management (4 Mds USD à sauver). Risque systémique. Sauvetage coordonné par la Fed. Le S&P 500 récupère en 3 mois et reprend la bulle dot-com.

Asset le mieux performantBonds
Asset le plus impactéÉmergents
Réponse politiqueSauvetage coordonné
-19%
Chute maximale
Récupération complète
1990

Récession Saddam / Guerre du Golfe

Géopolitique

Jul — Oct 1990

-20%

Récupération : 4 mois

Modéré

Invasion du Koweït par l'Irak. Choc pétrolier secondaire. Récession US courte. Le S&P 500 perd 20% en 3 mois, rebondit dès le début des frappes US (Tempête du désert).

Asset le mieux performantPétrole
Asset le plus impactéActions
Réponse politiqueFed cut
-20%
Chute maximale
Récupération complète
1987

Black Monday

Financier

19 octobre 1987

-22.6%

Récupération : 24 mois

Modéré

Le Dow Jones perd 22.6% en une seule journée. Panic selling amplifié par le program trading. Plus grande chute en une journée de l'histoire.

Asset le mieux performantBonds
Asset le plus impactéActions
Réponse politiqueFed (Greenspan put)
-22.6%
Chute maximale
Récupération complète
1980

Choc Volcker

Monétaire

1980 — Aug 1982

-27%

Récupération : 36 mois

Modéré

Paul Volcker monte les taux Fed à 20% pour casser l'inflation. Récession sévère. Le S&P 500 perd 27%. Marque la fin de la stagflation et le début du grand bull market 1982-2000.

Asset le mieux performantCash / T-bills
Asset le plus impactéActions / Bonds
Réponse politiqueTaux Fed à 20%
-27%
Chute maximale
Récupération complète
1973

Premier choc pétrolier

Géopolitique

Jan 1973 — Oct 1974

-48%

Récupération : 90 mois

Majeur

Embargo pétrolier OPEC. Stagflation mondiale. Le S&P 500 perd 48% sur 21 mois. Combinaison rare : récession + inflation à deux chiffres. Récupération longue.

Asset le mieux performantMatières premières
Asset le plus impactéActions
Réponse politiqueAucune (stagflation)
-48%
Chute maximale
Récupération complète
1929

Krach de 1929 / Grande Dépression

Financier

24 oct 1929 — Juin 1932

-89%

Récupération : 300 mois

Catastrophique

Black Tuesday le 29 octobre 1929. Le Dow Jones perd 89% sur les 3 années suivantes. Plus grand krach de l'histoire moderne. Récupération en 25 ans (1954). Naissance des régulations financières (SEC, Glass-Steagall).

Asset le mieux performantOr
Asset le plus impactéActions
Réponse politiqueAucune (laissez-faire)
-89%
Chute maximale
Récupération complète